Esses padrões também podem ser negociados em gráficos intradiários. Um Gartley 222 configuração em um gráfico de 60 minutos é adequado para um comércio swing com um período aproximado de exploração entre um e três dias.
Na Figura 4 (página oposta), o estoque não atingiu inicialmente a meta de lucro, mas puxa de volta para o ponto de compra. No entanto, ele permanece acima do ponto stop-loss na parte inferior do gráfico e, finalmente, o movimento real ocorre dois dias depois.
Lembre-se de ajustar os parâmetros do padrão para o período de retenção. Neste caso, a força de articulação foi ajustada para 5 e o padrão foi desenvolvido ao longo de sete dias de negociação. Um trader pode decidir manter uma posição durante o mesmo período para "simetria de tempo" - ou seja, às vezes os movimentos que brotam de uma configuração Gartley são proporcionais ao comprimento original do padrão (no tempo).
A Figura 5 (à esquerda) é um bom exemplo de simetria temporal. A configuração bullish desenvolve-se sobre 16 dias negociando, e 16 dias mais tarde EBAY tinha ganhado mais de seis pontos da entrada. Aqui, o valor de stop-loss é menor que um ponto, assim mesmo se você escolheu sair do comércio no primeiro movimento ascendente, a relação de recompensa / risco do comércio era pelo menos 3: 1.
Enquanto o preço permanecer na zona entre as calhas, o padrão é válido até que o preço se quebre abaixo da primeira calha ou se mova acima da segunda calha. Alguns comerciantes esperam por uma barra de confirmação - um fechamento acima do aberto ou um fechamento maior do que o fechamento anterior. No entanto, se a relação recompensa / risco é boa, coloque uma ordem limite perto da parte inferior do padrão e deixe a ação de preço fazer o resto. A Figura 6 (abaixo) mostra outra configuração intradiária (cinco minutos de barras). Como o exemplo da Figura 5, este padrão é simétrico no tempo, eo alto ocorre em torno de uma hora depois. Além disso, esta configuração foi baseada em uma força de pivô de 4, eo padrão é 16 barras de comprimento - referido como um "4x4" por causa de sua simetria perfeita e forma compacta.
Os padrões Gartley 222 podem ser negociados em gráficos de 1, 2 e 3 minutos. A única ressalva a respeito desses intervalos de tempo é ter cuidado com uma configuração de alta que ocorra após uma corrida - você poderia estar olhando um "M" padrão superior. Da mesma forma, uma configuração de baixa após uma correção de meio-dia pode ser um padrão de fundo "W".
Contexto é importante para os padrões intraday, para manter um olho sobre os prazos mais longo prazo.
Resultados do teste
A Tabela 1 (acima) mostra os resultados de back-testing para as configurações diárias do Gartley 222 usando as regras definidas anteriormente. Os resultados refletem 165 negócios em 100 ações. Em todos os testes, o fator de lucro (lucro bruto dividido pela perda bruta) foi consistentemente na faixa de 1,4 a 1,5. Esses negócios não foram filtrados em termos de seus índices de recompensa / risco (ou seja, todas as configurações foram negociadas, não apenas aquelas acima de um limiar favorável, como 3: 1). O teste reflete apenas um conjunto de parâmetros de padrão, neste caso, uma T% de 10 por cento e uma força de pivô de 7. Um conjunto de parâmetros não captura todos os padrões possíveis que ocorreram ao longo do período de três anos.
A abordagem usada aqui torna possível encontrar padrões de preços usando critérios objetivos, o que, por sua vez, torna possível testar idéias de negociação com base no padrão para ver se eles têm potencial.
Leitura adicional
Professional Stock Trading: Design de Sistemas e Automação por Mark R. Conway e Aaron N. Behle. (2003, Acme Trader LLC, Waltham, Mass.).
Lucros no mercado de ações por Harold M. Gartley (1935, Lambert-Gann Publishing Co. Pomeroy, Wash.).
Padrões Rentáveis para Stock Trading por Larry Pesavento (1999, Traders Press Inc. Greenville, S. C.).
No comments:
Post a Comment