O que é o comércio de alta freqüência e como você pode ser bem sucedido nisso

O que é o comércio de alta freqüência e como você pode ser bem sucedido nisso?

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Mais e mais, ouço novos e experientes comerciantes de varejo falando sobre Alta Frequência Trading (HFT). A maioria das pessoas pensa que este tipo de negociação é feito por computadores, gerenciado pela Ivy League física e matemática magos. A verdade é que HFT pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes. Durante esta peça, vamos passar algum tempo entendendo HFT convencional e mais tempo em ajudá-lo a atingir a habilidade de fazer isso por si mesmo a partir do conforto de sua casa.

Convencionais HFT é o uso de algoritmos de computador para negociar rapidamente títulos para a maior parte, e futuros em menor grau. As estratégias HFT usam computadores para executar movimentos dentro e fora das posições em segundos ou frações de segundo. Convencional HFT confia pesadamente em sistemas de computador avançados como a velocidade da execução eo acesso aos melhores preços são chaves. O HFT convencional é quase exclusivamente utilizado para negociação de mercado e arbitragem. Agora, tenha em mente que apenas porque uma grande empresa tem uma divisão de HFT não significa que eles estão fazendo dinheiro com isso. Alguns fazem, naturalmente, mas grandes empresas ainda competem uns com os outros por tostões e velocidade e estratégia pode significar a diferença entre o sucesso eo fracasso para a empresa. Assim como o mundo dos fundos de hedge, muitos falham muito rapidamente.

Ok, o suficiente sobre HFT empresas e instituições, como você pode se tornar um sucesso HFT? Em primeiro lugar, quero ser claro que a minha definição de HFT neste artigo não é milhares de negócios em um dia, o seu 5-15 em uma hora ou assim durante a sessão comercial de manhã cedo nos EUA. Abaixo está um gráfico recente baseado em volume do SP E-Mini Futuros. Em geral, a maneira como eu faço isso e eu ensiná-lo é aplicar nossa estratégia de oferta / demanda básica para quadros de tempo, volume ou carrapatos muito pequenos. As caixas sombreadas amarelas são níveis da fonte ou da demanda. As áreas circundadas representam os pontos de entrada. A duração típica do comércio é de segundos, não de minutos.

O gráfico à direita é uma daquelas oportunidades ampliadas no gráfico que troquei na semana passada. Estamos simplesmente aplicando nossa estratégia de oferta / demanda básica a prazos muito pequenos. No entanto, existem alguns detalhes que tornam este trabalho.

1) Certifique-se de que os níveis estão "frescos". Os primeiros pullbacks para níveis frescos só são fundamentais.

2) A estratégia funciona melhor 30 minutos antes da NY aberto para cerca de uma hora após a abertura. Não há nada mágico sobre este tempo ou a qualquer momento. No entanto, isso é quando a liquidez é muito forte, que é fundamental.

3) Certifique-se que há o suficiente de uma zona de lucro para fazer o comércio de alta probabilidade.

4) Use Volume, Tick, ou um quadro de tempo muito pequeno, como um gráfico de 1 minuto (que é muitas vezes muito grande).

Tenha em mente que quando se trata de negociação, se você é Goldman Sachs, Bank of America, uma empresa HFT, um comerciante auto-dirigido em casa, ou um comerciante novo sentado em uma das nossas classes Pro Trader em todo o mundo, como todos Faz dinheiro de negociação não é diferente. É tudo sobre a compra de baixo e venda de alta e vice-versa. Não há mágico segredo molho. Identificar onde os preços vão virar e onde eles estão indo para ir com antecedência é cada quest. O foco deve ser no desenvolvimento dessa vantagem. Depois de tê-lo, as regras para tudo, desde a negociação a curto prazo para investir a longo prazo não são tão difíceis.

Espero que este foi útil, têm um grande dia.